Bollinger-Band BREAKING DOWN Bollinger-Band Bollinger-Bänder sind eine sehr beliebte technische Analysetechnik. Viele Händler glauben, je näher die Preise in die obere Band umziehen, je mehr der Markt überkauft, und je näher die Preise in die untere Band zu bewegen, desto mehr überverkauft den Markt. John Bollinger hat eine Reihe von 22 Regeln zu folgen, wenn Sie die Bands als Handelssystem zu folgen. Der Squeeze Der Squeeze ist das zentrale Konzept der Bollinger Bands. Wenn die Banden dicht beieinander liegen und den gleitenden Durchschnitt verengen, spricht man von einem Squeeze. Ein Squeeze signalisiert eine Periode niedriger Volatilität und wird von den Händlern als potenzielles Anzeichen für zukünftig erhöhte Volatilität und mögliche Handelschancen betrachtet. Umgekehrt, je breiter sich die Bands bewegen, desto wahrscheinlicher ist die Wahrscheinlichkeit eines Rückgangs der Volatilität und umso größer die Möglichkeit, einen Trade zu verlassen. Diese Bedingungen sind jedoch keine Handelssignale. Die Bänder geben keinen Hinweis, wann die Änderung stattfinden kann oder welche Richtung Preis bewegen könnte. Etwa 90 der Preis-Aktion tritt zwischen den beiden Bands. Jeder Breakout über oder unter den Bands ist ein großes Ereignis. Der Ausbruch ist kein Handelssignal. Der Fehler, den die meisten Leute machen, ist zu glauben, dass der Preis, der eine der Bands trifft oder übertrifft, ein Signal zum Kauf oder Verkauf ist. Breakouts bieten keine Anhaltspunkte für die Richtung und das Ausmaß der künftigen Preisbewegung. Kein eigenständiges System Bollinger Bands sind kein eigenständiges Handelssystem. Sie sind einfach ein Indikator, um Händler mit Informationen über die Preisvolatilität zu versorgen. John Bollinger schlägt vor, sie mit zwei oder drei anderen nicht korrelierten Indikatoren zu verwenden, die mehr direkte Marktsignale liefern. Er hält es für entscheidend, Indikatoren zu verwenden, die auf verschiedenen Arten von Daten basieren. Einige seiner bevorzugten technischen Techniken sind gleitende durchschnittliche Divergenzkonvergenz (MACD), Balance-Volumen und relative Stärke Index (RSI). Die untere Zeile ist, daß Bollinger Bänder entworfen sind, um Gelegenheiten zu entdecken, die Investoren eine höhere Wahrscheinlichkeit des Erfolgs geben.12312004 11:15:16 PM Es gibt viel Erfahrung in diesem Raum, der Filter schafft, und ich hoffe, daß irgendjemand in der Lage sein könnte, entweder zu sein Korrigieren oder bestätigen, dass ich den folgenden Filter richtig erstellt habe. Ich versuche, folgendes zu schaffen: Bollinger Band-Einstellungen: 5 Perioden Bollinger Band mit einer Standardabweichung von 1. Regeln für Longs: 1) Die Aktie schließt über ihre 200 Periode einfach gleitenden Durchschnitt 2) Die b schließt unter 0,20 für drei Tage in Eine Reihe 3) Gehen Sie lang den Vorrat am nahen (oder am nächsten Morgenvormittag) 4) Bedecken Sie die Position, wenn b über 0.80 Regeln für Kurzschlüsse schließt: 1) der Vorrat schließt unter seine 200 Periode einfacher gleitender Durchschnitt 2) der b schließt über 0.80 für Drei Tage in Folge 3) Die Aktie schließen (oder am nächsten Morgen) 4) Deck die Position, wenn 5b schließt unter 0,20 Für lange Positionen ist dies mein bester Versuch: zeigen Aktien, wo Nähe über MA (200) und Bollinger ist B (5,1,0) wird für die letzten 3 Tage unter 0,20 gekreuzt und zeichnet Bollinger Bands (5,1,0) und zeichnet MA (200) und durchschnittliches Volumen (90) liegt über 50000 und schließt zwischen 50 und 250 Korrekt sein, mit Ausnahme der Anforderung von 3 Tagen unter 0,20 b-Niveau. Ich erhalte ein Scan-Ergebnis am ersten Tag unter 0,20 b. Jede Hilfe wäre sehr geschätzt und hoffentlich können wir alle diesen Scan mit einigen profitablen Ergebnissen. Ein letztes Wort, möchte ich diese Scan-Arbeit 100 korrekt, bevor die Menschen beginnen, auf sie zu verbessern scheint in jedem Beitrag passieren. Viel Glück mit Ihrem Handel und Happy New Year. 112005 12:24:07 AM Um das Problem zu beheben, das Sie mit Bollinger B (5,1.0) erwähnt haben, wird für die letzten 3 Tage über 0,20 gekreuzt. stattdessen. Möglicherweise etwas wie dieses gekreuzt vor 3 Tagen und wurde unten für die letzten 3 Tage, um das Problem zu lösen. 112005 1:51:52 PM Simonbenge, hallo, ich habe deinen Filter weiter verfeinert und die vielen Hits entfernt, die du bekommen hast. Mit meinen addierten Bedingungen zu, was Ihre ursprünglichen Gedanken waren ich denke, dass Sie einen netten positiven Filter haben, der für Sie geht. Ich füge meine Änderungen zu Ihrem Filter hier für Ihre Überprüfung hinzu. Probieren Sie es aus und sagen Sie mir, was Sie denken. Was ich in einer Nußschale gemacht hatte, war: was Yepher vorgeschlagen, eine CCI-Bedingung und eine andere Preiszielnotation (Preis ist variabel, da Sie alle wissen, hängt davon ab, wie teuer Sie gehen möchten). Es gab diesem Filter etwas Integrität und Positivität. Die Rückprobe war zurück 68 Tage und sah ziemlich gut aus. Didnt versuchen eine festere Rückprobe, aber ich bin sicher, es wird noch besser zeigen. Ich hoffe, das hilft Hier ist meine Version: Preis ist über MA (200) am Ende und Bollinger B (5,1.0) wurde unter 0,20 vor 3 Tagen und zeichne Bollinger Bands (5,1.0) und zeichne MA (200) und Durchschnitt Volumen (90) ist über 50000 und schließen ist zwischen 10 bis 30 und cci (14) ist unter -100 und Preis steigt vorherige 1 Tag Wenn jedermann diesen Filter weiter verbessern kann, sind Sie willkommen, dies zu tun. Danke, Simon und Yepher für Ihre Eingabe. 112005 6:37:19 PM Hallo Yepher und Marine2, Vielen Dank für Ihre Hilfe, werde ich versuchen, diese Änderungen heute und sehen, wie sie gehen. Ich kann nicht Kredit für dieses Systemfilter nehmen, da ich gutes Geld für einen Kurs bezog, der dieses System enthielt. Bis ich Stockfetcher gefunden habe, hatte ich keine wirkliche Möglichkeit, es in den Märkten zu testen, also wird es sehr interessant sein zu sehen, wie es funktioniert. Cheers und haben eine große neue YearMetaTrader Expert Advisor Ein beliebter Weg, um eine mittlere Reversion-System zu bauen ist es, Bollinger Bands verwenden, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu identifizieren. Einfache Systeme, die auf Bollinger-Bändern und der b-Variablen basieren, haben Ergebnisse erfasst, die so hoch wie 75 von Gewinnen zeigen, die Gewinne zurückgewinnen. Über das System Dieses System verwendet den Indikator Bollinger Bands b, um zu bestimmen, wann ein aufwärts tendierender Markt vorübergehend überverkauft wird. Das System geht davon aus, dass ein Markt in einem vorübergehend überverkauften Aufwärtstrend schnell wieder in seinen Aufwärtstrend zurückkehren wird. Das System hat zwei Voraussetzungen, um eine lange Position einzuleiten. Erstens muss der Markt über seinem 200-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) handeln. Auf diese Weise isoliert das System den Handel nur auf Märkten, die derzeit in Aufwärtstrends sind. Zweitens muss der Markt8217s b unter 0,2 für drei Tage in Folge schließen. Dies ist die Komponente des Systems, die den überverkauften Zustand definiert. Sobald diese beiden Bedingungen erfüllt sind, stellt das System am Ende des dritten Tages eine Long-Position ein. Der Ausgangspunkt für dieses System ist, wenn der b-Indikator über 0,8 schließt, was einen überkauften Zustand anzeigt. Dieses System kann auch auf der kurzen Seite mit den entgegengesetzten Bedingungen gehandelt werden. Für diese Trades müsste ein Markt unterhalb seiner 200 Tage SMA handeln und dann mit einem b über 0,8 für drei gerade Tage schließen. Die kurze Position würde dann gehalten, bis das b unter 0,2 geschlossen wurde. Es gibt auch eine aggressivere Version dieses Systems, dass die Positionen verdoppelt, wenn der Markt schließt mit einem b unter 0,2 auf jede zusätzliche Tage, während eine lange Position. Das Umgekehrte funktioniert auch für die kurze Seite. Handelsregeln Preis gt 200 Tage SMA b schließt unter 0,2 für drei geraden Tagen Preis lt 200 Tag SMA b schließt über 0,8 für drei gerade Tage Exit Short Wenn: Backtesting Ergebnisse Long Trades Dieses System wurde über zwanzig ETFs von ihrer Gründung bis zum Ende des Tests getestet Im Laufe dieser Zeit lieferten diese ETFs insgesamt 1014 Long-Side-Trading-Signale, was eine signifikante Stichprobengröße ist. Bei diesen Geschäften erzielte das System eine Gewinnrate von 76,5 und eine Gewinnquote von 0,70. Dies deutet darauf hin, dass das Gesamtsystem rentable Ergebnisse zurückgegeben hätte. Die durchschnittliche Handelslänge betrug 4,2 Tage, so ist dies definitiv kein langfristiges System. Die aggressive Version des Bollinger Bands b Systems hat noch bessere Ergebnisse erzielt. Es erhöhte die Gewinnrate auf 80,7 und erhöhte auch die Gewinnquote auf 0,91. Beim Trading der breiten, stabilen SPY ETF loggte das System 111 Trades ein. Von diesen Geschäften waren 82 rentabel und die Gewinnquote war 0,79. Mit der aggressiven Version auf der SPY, das System war rentabel 85,6 der Zeit mit einem Gewinn-Verhältnis von 0,95. Kurze Trades Das System erzielte ähnliche Ergebnisse auf seiner kurzen Seite Trades über den gleichen Zeitraum. Sie signalisierte 606 Short Trades, die eine Gewinnrate von 70,1 und eine Gewinnquote von 0,95 erzielten. Die aggressive Version hatte die gleiche Wirkung auf die kurze Seite, wie es die Gewinnrate auf 75,4 erhöht und sprang die Profit-Ratio auf 1,34. Systemanalyse Wie die meisten mittleren Reversionssysteme erzeugt das Bollinger Band b System eine sehr beeindruckende Gewinnrate. Es nimmt kleine Gewinne aus der Trending-Märkte schnell. Jedoch, wie die anderen mittleren Reversion-Systeme, die ich darüber geschrieben habe, gibt es ein enormes Risiko der Ruine auf der Grundlage der offenen Nachteil einer bestimmten Position. Idealerweise könnten wir uns darauf einstellen, indem wir für jede Position einen anfänglichen Stop-Loss setzen, aber wir müssten zunächst wissen, wie sich das auf die Gesamtergebnisse auswirken würde. Es ist möglich, dass während ein Stop-Verlust würde das System aus dem Handel, die schließlich wischt es aus, aber wie viele Trades würde es auch aufhören, die schließlich gehen würde, um profitabel zu machen Einer der positiven Aspekte dieser Art von System Ist, dass es aus dem Markt ist öfter als auf dem Markt. Es wäre interessant zu sehen, ob wir die Ergebnisse verbessern könnten, indem wir das System einen anderen Stil anbieten oder sogar in risikoarme Anlagen investieren, während es außerhalb des Marktes ist. Handelsbeispiele Das Bollinger Band B System wurde täglich auf SPY aufgetragen. Mit Blick auf die aktuelle SPY-Chart können wir feststellen, dass diese Strategie auch in diesem Jahr gut vorankommen würde. Der Preis hat über dem 200-tägigen SMA das ganze Jahr gehandelt, und wir können deutlich sehen, drei profitable Trades, die das System gemacht hätte. Ende Februar scheint die b unter 0,2 für mindestens drei Tage zu fallen. Dies hätte eine lange Position im 147-Bereich signalisiert, die einige Tage später im 153-Bereich für einen Gewinn geschlossen worden wäre. Das gleiche passierte am Ende April. Dieser Handel wäre in der 154-Reihe eingeleitet worden und wäre um einige Tage später um 158 herumgegangen. Im Juni können wir ein gutes Beispiel dafür sehen, wie dieses System die Nerven jedes Einzelnen testen würde. Der b sank unter 0,2 für ein paar Tage Anfang Juni, die einen Kaufpreis um 162 ausgelöst hätte. Ende Juni hatte das System noch keinen Ausgangspunkt gefunden und der Markt hatte so niedrig wie 157 gehandelt. Anfang Juli , Die b schließlich schoss bis über 0,8 und das System würde die Position verlassen haben, um Break-even. Bollinger Bands Bollinger Bands wurden von dem bekannten technischen Trader John Bollinger entwickelt. Die Banden sind eine grafische Darstellung der Standardabweichungen eines gleitenden Mittelwerts. Die Standard-Variablen für Bollinger Bands sind ein 20 Tage einfacher gleitender Durchschnitt und 2 Standardabweichungen von diesem Durchschnitt. Das Ziel der Bollinger-Bands ist es, die Perspektive eines relativ hohen oder niedrigen Durchschnittspreises darzustellen. B ist ein Derivat von Bollinger-Bändern, das zeigt, wo der Preis relativ zu den Bändern ist. Sein Wert wird 0 sein, wenn der Preis im unteren Band gehandelt wird und sein Wert 1 ist, wenn der Kurs im oberen Band gehandelt wird. Sie wird berechnet, indem die Differenz zwischen dem Preis und dem unteren Band durch den Unterschied zwischen den oberen und unteren Bändern dividiert wird. B (Preis 8211 unteres Band) (oberes Band 8211 unteres Band) Das Ergebnis ist ein oszillierender Indikator, der Einblick in einen Markt bietet, der überkauft oder überverkauft wird. Derek 8211 that8217s ehrfürchtig. Ich schätze wirklich, dass Sie die Resultate mit jeder teilen. Ich benutze ein Dual-Bollb-System mit langen und kurzen Perioden Dies ist die gleiche Sache wie zu sagen, Sie haben eine schnelle Zeit und eine kurze Zeit, die ich anfangs gelesen, als eine Periode für den Handel lange und umgekehrt, aber that didnt mich sinnvoll. Hinterlasse eine Antwort Antworten abbrechen
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